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Prosegue il viaggio di Ciak!Trading, alla scoperta dei molteplici indicatori in grado di aiutare il Trader nella determinazione di trend, andamenti, punti d’entrata e d’uscita nei vari mercati di titoli, valute, azioni e quant’altro.

Oggi ci occupiamo del CCI (Commodity Channel Index), indice introdotto per la prima volta da Donald Lambert nel 1980, e nato con l’obiettivo preciso di misurare i cicli delle commodities, ma è divenuto ben presto applicabile a tutte le varie tipologie di mercati.

Il CCI viene principalmente utilizzato per identificare le soglie di iper comprato e iper venduto, oltre che in qualità di indicatore di trend che offre suggerimenti in merito all’inizio ed alla fine di un determinato trend.

Utilizzabile all’interno di un range compreso tra -100 e +100, identificate come soglie di iper comprato/venduto, tale indicatore si basa sulla convinzione, da parte di chi l’utilizza, che determinati strumenti finanziari operino autonomamente movimenti ciclici, calcolabili, appunto, tramite il Commodity Channel Index.

Calcolarlo è possibile, seguendo un procedimento abbastanza complesso, ma in grado di fornire indicazioni importanti in merito al mercato all’interno del quale si sta operando. Di seguito, sono elencati i sei passaggi che conducono all’ottenimento dell’CCI:

Typical Price (TP) = (Massimo + Minimo + Prezzo di chiusura)/3

Viene calcolato la media mobile semplice dei TP per il periodo scelto: SMA(TP, N) = SUM[TP, N]/N

Si sottrae l’ SMA (TP,N) ottenuto dai TP: D = TP — SMA(TP, N)

Si calcola la media mobile semplice dei valori assoluti di D: Mean Deviation = SMA(D, N) = SUM[D, N]/N

Si moltiplica la deviazione media per 0,015: M = SMA(D, N) * 0,015

Infine, si divide M per D: CCI = M/D

Punto forte del CCI è l’individuazione delle divergenze di mercato, soprattutto all’interno di archi temporali abbastanza ampi, in modo tale da coglierne gli andamenti nel tempo e la corrispondenza con il prezzo.

Inoltre, segnali ottimi giungono sulle soglie di iper comprato e iper venduto, e, superando i valori limite -100 e +100, indicano anche un forte trend.

di Matteo Aldamonte