Trading

La dimensione di posizionamento è un concetto prettamente tecnico del Trading e va calcolata con assoluta precisione, poiché gioca un ruolo importante in quella che è l’effettiva riuscita delle nostre operazioni sui mercati.

Per far sì che possiate comprendere nel migliore dei modi il calcolo delle dimensioni di posizionamento, utilizzeremo oggi degli esempi particolari, grazie ai quali dovreste poter ottenere una visione più completa dello scenario che poi potreste trovarvi ad affrontare quotidianamente sui mercati economico-finanziari. Gli esempi di cui parliamo oggi prenderanno in considerazioni differenti capitali e disponibilità economiche sul mercato, con l’obiettivo di offrire una panoramica più ampia.

Valuta di conto = Valuta secondaria

Partiamo da 5mila USD appena depositati sul vostro conto. Utilizzate un sistema di Swing Trading che sia basato sullo studio e l’analisi dei movimenti individuali compresi nel trend, che scambia EUR / USD e rischia circa 200 pips per il vostro trade; inoltre decidete di non voler rischiare oltre l’1% del vostro capitale.

Questa serie di elementi vi permetterà di calcolare la dimensione del vostro posizionamento. Questo è il procedimento da seguire:

USD 5.000 x 1% (o 0,01) = USD 50

Poi dividiamo l’importo per lo stop per trovare il valore per pip.

(USD 50) / (200 pips) = USD 0.25/pip

Infine, moltiplichiamo il valore per pip per un noto rapporto di valore unità/pip di EUR / USD. In questo caso, con 10k unità (o un mini lotto), ogni movimento pip vale 1 dollaro.

USD 0,25 per pip * ((10k unità di EUR / USD) / (USD 1 per pip)) = 2.500 unità di EUR / USD

Così dovreste collocare meno di 2.500 unità di EUR / USD per rimanere all’interno del vostro livello di rischio comfort con la configurazione attuale di trade.

Valuta di conto = Valuta di base

Partiamo sempre dai 5mila USD depositati, utilizzando i dati di partenza dell’esempio precedente e mantenendo quindi un grado di rischio che non va oltre l’1%.

Questi i passaggi da seguire:

5.000 euro * 1 % (o 0,01) = 50 euro

Ora dobbiamo convertire questo in dollari perché il valore di una coppia di valute è calcolato sulla valuta di quotazione. Diciamo che il tasso di cambio corrente per 1 euro è 1,5000 dollari (EUR / USD = 1,5000 ).

Tutto ciò che dobbiamo fare per trovare il valore in USD è invertire il tasso di cambio corrente per EUR / USD e moltiplicarlo per la quantità di euro che vogliamo rischiare.

(USD 1.5000/EUR 1,0000) * 50 EUR = ca. USD 75,00

Quindi, dividiamo il rischio in USD per il vostro stop loss in pips: (75,00 USD) / (200 pips) = 0,375 dollari una mossa pip.

Questo vi dà il movimento di ’valore per pip’ con una fermata a 200 pip, per rimanere all’interno del vostro livello di rischio ottimale.

Infine, moltiplichiamo il valore per movimento pip per il rapporto di valore unità/pip : (USD 0,375 per pip) * [(10k unità di EUR / USD) / USD1 per pip)] = 3750 unità di EUR / USD

Così, per rischiare meno di 50 euro su uno stop a 200 pip su EUR / USD, la dimensione di posizione non può essere più grande di 3.750 unità.